אם תסתכלו על דוח שנתי של סוחר רווחי – ידני או אלגוריתמי – תגלו משהו מפתיע: מתוך עשרות או מאות עסקאות בשנה, הרווח האמיתי הגיע מ-5-10 עסקאות בלבד
כל השאר? רעש
רווחים קטנים ומינוסים קטנים שפחות או יותר מקזזים זה את זה
מדוע?
כי ככה זה עובד בעולם האמיתי
זו למעשה התכונה הכי בסיסית של השווקים מכיוון שהתשואות לא מתפלגות נורמלית, יש להן מה שאנו קוראים בשפה המקצועית "זנבות שמנים"
ייתכן ששמעתם על מחקר מפורסם שהראה שכ-4% מהמניות אחראיות לכל עודף התשואה של שוק המניות האמריקאי לאורך עשרות שנים
אותו עיקרון בדיוק עובד ברמת העסקה הבודדת
ועכשיו השאלה החשובה: אם הכל תלוי בכמה עסקאות בודדות אז איך דואגים להיות שם כשהן קורות?
כאן רוב הסוחרים הידניים נופלים:
⬅️ חותכים רווח של 3% כי פוחדים להחזיר רווחים לשוק – בדיוק בעסקה שהייתה הופכת ל-40%
⬅️ מדלגים על איתות אחרי רצף הפסדים ומפספסים את העסקה של השנה
⬅️ מגדילים סיכון בעסקאות הלא נכונות מתוך תסכול
המסקנה המתמטית פשוטה:
מערכת גם עם 40% הצלחה יכולה להיות רווחית מאוד, בתנאי אחד והוא שכל מי שפועל איתה יבצע את כל האיתותים שלה בלי רגש ויתן לרווחים הגדולים לרוץ עד הסוף בלי לגעת בה
בן אדם לא בנוי לזה. אלגוריתם – כן👍
זו בדיוק הסיבה שהקמנו את אלגואין
לא כדי "לנצח את השוק" בכל עסקה, אלא כדי לוודא שכשהעסקאות המעטות שמשנות את השנה מגיעות – האלגוריתם שלכם נמצא שם, בגודל פוזיציה נכון, ומחזיק את העיסקה עד הסוף
רק ככה ניתן לייצר תשואות גבוהות באופן אוטומטי לחלוטין וללא מגע יד אדם 👍
דרך אגב, העובדה הזאת נכונה תמיד, בין אם מדובר בסוחרים ידניים מצליחים (יש כאלו?) או במערכת טובה למסחר אלגוריתמי ואוטומטי כמו של אלגואין 👍