חוק טבע, הסתברות ומה שביניהם: למה אתם מפסידים כשאתם מנסים "לנחש" את השוק?
דמיינו שאתם מחזיקים כדור וזורקים אותו למעלה
אתם רואים אותו עוזב את היד, מגיע לשיא הגובה, משנה כיוון ונוחת חזרה. בדרכו מעלה, הכדור עובר דרך אינסוף נקודות עד לנקודה הגבוהה ביותר שם הוא נאלץ להיכנע לחוק הטבע היסודי ביותר: חוק המשיכה
עכשיו, תנו את הכדור לילד שלכם ובקשו ממנו לזרוק אותו למעלה בלי לומר לו באיזו עוצמה או לאיזה גובה
בתור אבא לשלושה, אני יודע שהסיכוי שהוא יקשיב לכם דומה לסיכוי להרוויח במסחר תוך-יומי בלי אסטרטגיה אלגוריתמית 🙂, אבל בואו נניח שהוא זרק את הכדור
מה אנחנו יודעים בוודאות?
✅ הכדור יעזוב את היד בנקודה בלתי ידועה
✅ הכדור יגיע לשיא בנקודה בלתי ידועה
✅ הכדור ינחת בנקודה בלתי ידועה
מטרת הניסוי: לנחש את שיא הגובה
אם אבקש מכם לנחש את הנקודה המדויקת של שיא הגובה שהכדור הגיע אליה, מה הסיכוי שתצדקו? כשאינכם יודעים את עוצמת הזריקה, זווית היד או משקל הכדור אזי הסיכוי שואף לאפס
גם אם ניחשתם אותו פעם אחת במקרה, מה הסיכוי שתצליחו לעשות זאת שוב?
כאן בדיוק נופלים רוב הסוחרים
משקיעים רבים מנסים לנחש מדי יום: "איפה השיא של אנבידיה?" או "מתי השוק יתחיל לרדת?"
הם מקשיבים לגורואים שמכריזים שהשוק מיצה את עצמו אבל אם אי אפשר לנחש את שיא המעוף של הכדור, איך תוכלו לנחש את שיא השוק שבו הכוחות של הקונים, המוכרים, השפעת הפסיכולוגיה, הריבית ושאר מרכיבי הכלכלה משתנים כל הזמן?
אז בואו נראה איך הופכים את המשוואה מהימור להסתברות מנצחת👇
במקום להמר על נקודת השיא שהיא נקודה בודדת במרחב, בואו נשנה את האסטרטגיה
במקום לנחש מתי זה ייעצר, נהמר על כך שהתנועה הנוכחית תימשך👍
מהו ההיגיון: בדרך למעלה יש אינסוף נקודות ואם נניח שכל נקודה היא רק תחנה בדרך להמשך העלייה, אנחנו נצדק אינסוף פעמים ונטעה רק פעם אחת בשיא 👍
התוצאה:
הפכנו את יחס הסיכוי/סיכון לטובתנו ואנחנו רוכבים על המגמה עד שהשוק מוכיח לנו שטעינו👍
למעשה, מחפשים את חוק המשיכה של המניה או של השוק👇
בפיזיקה, הכדור תמיד יחזור לאדמה
ובשוק ההון, חוק המשיכה הוא תכונה פונדמנטלית או מתמטית עוצמתית: טכנולוגיה שוברת שוויון, הנהלה נדירה או מודל מתמטי מוכח
זו התכונה שגורמת למניה, לא משנה כמה תנודות יהיו לה בדרך, להימשך בסופו של דבר לכיוון מסוים👍
מניסיון של 25 שנים במסחר, ללא הבנת "חוק המשיכה" של המניה, אתם תהיו כמו מהמרים בקזינו בלונדון ביום חורף גשום והסיכויים נגדכם
ואיפה נכנס המסחר האלגוריתמי?👇
זיהוי כיוון התנועה יחד עם איתור "חוק המשיכה" של כל מניה, הם הבסיס לפיתוח אסטרטגיה מנצחת
זהו בדיוק הבסיס לאסטרטגיות שאנו נותנים בסדנה שלנו
אנחנו לא מנחשים שיאים
אנחנו סוחרים בעזרת כלים אלגוריתמיים שנותנים לנו יתרון סטטיסטי משמעותי על פני השוק 👍