אם יש אינדיקטור אחד שכל סוחר מכיר זהו ה RSI
שבמשך עשרות שנים הוא מוצג ככלי לניתוח טכני מצויין שמזהה מתי השוק נמצא במצב של קניית יתר או של מכירות יתר
חברים,
זה שייך לשנות ה 70..
בעולם של היום שהוא עולם של אלגוריתמים, נזילות ממוחשבת ובינה מלאכותית במסחר,
ה RSI הוא שריד מהעבר, שריד של תקופה שבה השווקים התנהגו אחרת לגמרי
איך RSI עובד ולמה זה כבר לא עובד👇
ה RSI מודד את היחס בין עליות לירידות ב 14 הנרות האחרונים ומדרג את "עוצמת המגמה" בין 0 ל־100:
מעל 70 – מצב של קניית יתר שאמור לסמן על עיסקת מכירה
מתחת ל 30 – מצב של קניית יתר שאמור לסמן על עיסקת קנייה
נשמע יפה, לא?
אבל במציאות?
מניסיון של 25 שנים, השוק לא מתנהג לפי ספרי הלימוד
ב־2023 לדוגמה, מדד S&P 500 היה מעל 70 במשך חודשים ארוכים ובזמן שסוחרים קלאסיים שמכרו לפי RSI
הם צפו מהצד בהחמצה שלהם כשהם רואים את השוק מטפס בעוד 15%
ה – RSI "צעק" למכור, אבל האלגוריתמים הגדולים רק התחילו להזרים כסף פנימה👍
זאת רק דוגמה אחת ויש מאות כאלו בכל נכס שנבדוק עליו
אז מדוע RSI כושל בעולם האמיתי?
האמת הפשוטה היא שהוא לא מבין את ההקשר למצב השוק
אותו ערך RSI יכול להופיע גם במגמת עלייה וגם בירידה חדה והתוצאה שונה לגמרי והאינדיקטור לא יודע להבדיל בין שתי המגמות
הוא פשוט נבנה לעולם אחר, עולם איטי יותר
ה RSI פותח בשנות ה – 70 כשהמסחר היה ידני, והמידע זרם למשקיעים באיטיות
היום,
מאות אלגוריתמים מחליפים פוזיציות תוך שניות, וה RSI פשוט לא מסוגל לספק אינפורמציה בעלת ערך פרקטי
אין לו יתרון סטטיסטי
עשרות מחקרים הוכיחו שאותות RSI לבדם לא מניבים תשואה עודפת על פני כניסה אקראית לשוק
במילים אחרות,
מי שסוחר רק לפי RSI, בעצם מהמר עם גרף יפה 🙂
אז אתם בטח שואלים האם אלגואין משתמשת ב RSI והתשובה היא כן אבל בדרך שונה לחלוטין ממה שמפתח האינדיקטור תכנן ומסיבה אחרת לגמרי
והאינדיקטור הזה הוא אפילו לא 1% מהאסטרטגיה של אלגואין 🙂
אז מה האלגוריתם של אלגואין עושה אחרת?
אלגואין לא מחפש "קניית יתר" או "מכירת יתר"
הוא מודד זרימות הון בזמן אמת, תנודתיות דינמית ומבנה עומק שוק
ובונה החלטות על בסיס סטטיסטיקה ומתימטיקה ולא לפי תחושות, "קווי מגמה" או "תמיכה והתנגדות" שכולם שייכים לשנים עברו ואולי עבדו טוב לפני 50 – 70 שנים
ועוד מילה על ה RSI
שימו לב שהוא מגיב למה שכבר קרה
בזמן שהמערכת האלגוריתמית של אלגואין מודדת את מה שקורה עכשיו, מי קונה, באיזה היקף ובאיזה הקשר
◀ כשה-RSI מראה "מכירות יתר", אלגואין בוחנת אם זו באמת מכירה חכמה של גופים גדולים
או רק פאניקה של סוחרים פרטיים
◀ כשה-RSI קופץ ל"קניית יתר", האלגוריתם בודק אם הכסף הגדול נכנס או יוצא
כי בשוק של ימינו, "קניית יתר" היא לא סיבה לברוח ולפעמים זאת רק ההתחלה של מהלך חדש
סיכום:
ההבדל בין סוחר שעובד עם אינדיקטורים ישנים לבין מערכת אלגוריתמית ואוטומטית כמו אלגואין הוא למעשה ההבדל בין לנחש את העתיד לבין לקרוא אותו בזמן אמת 👍👍
ה־RSI מודד היסטוריה
אלגואין מודדת מציאות
וזה ההבדל שבין אינדיקטור יפה לבין יתרון אמיתי בשוק 🥇
רוצים לראות האם אלגואין מתאימה לכם?
ניתן לקבוע שיחה עם אחד היועצים שלנו ולקבל מענה על כל שאלה כדי שתוכלו לתת לחשבון המסחר שלכם את האפשרות האמיתית לצמוח למקומות שמעולם אולי לא דימיינתם
https://calendly.com/algoin/yossi