מדוע רעיונות, איתותים, קורסים ותוכנות מסחר הם סתם "ניחוש מלומד" אם הם לא עוברים Walk Forward Analysis?
בעולם המסחר בשוק ההון,
ישנו פער עצום בין גרפים שנראים מצוין
לבין חשבונות בנק שמראים רווח
רוב הסוחרים נופלים במלכודת של "מערכות מנצחות", שירותי איתותים נוצצים או קורסים שמבטיחים 90% הצלחה או מבטיחים לחזות את העתיד
אך האמת המרה היא שכמעט כל אלו
סובלים מבעיה אחת קטלנית:
התאמת יתר שנקראת בשפה המקצועית Overfitting!
הכלי היחיד שמפריד בין שרלטנות למקצוענות ובין מזל לתוחלת רווח הוא ה-Walk Forward Analysis (WFA) 👍
מה זה בעצם אומר?
תכף אסביר וקודם נראה מהן
הסיבות מדוע שום דבר אחר לא משתווה לו👇
✔️ מלכודת הבדיקה לאחור שמכונה Backtest רגיל היא חוכמה בדיעבד
רוב שירותי האיתותים והתוכנות מציגים לכם Backtest (בדיקה לאחור) מושלמת
הבעיה?
זו חוכמה בדיעבד בלבד 🙂
אם תתנו למחשב מספיק פרמטרים,
הוא ימצא את הצירוף המדויק
שעבד על העבר בצורה מושלמת
וזה כמו לנסות לנחש את מספרי הלוטו של אתמול
למעשה,
הבדיקה הזאת אומרת לכם:
"ככה הייתי מרוויח אם הייתי יודע את העתיד"
אבל ה – Walk Forward אומר לכם:
"ככה המערכת התמודדה עם נתונים שהיא מעולם לא ראתה" 👍
✔️ הדינמיות של השוק: מה שעבד אתמול, יכשיל אתכם מחר
השוק הוא יצור חי ומשתנה
אסטרטגיה שעבדה מצוין בתקופה של ריבית נמוכה,
עלולה לקרוס בתקופת אינפלציה
וזאת כאשר קורסים ושירותי איתותים
מוכרים לכם "נוסחה קבועה"
ה-Walk Forward Analysis מדמה את המציאות:
הוא בוחן את האסטרטגיה על פני "חלונות זמן" נעים. הוא בודק אם המערכת מסוגלת להסתגל לשינויים ואם אסטרטגיה לא מצליחה לעבור מבחן Walk Forward,
היא פשוט לא יציבה מספיק למסחר חי
והיא בוודאות תפסיד כסף בעתיד.
בוודאות.
✔️ מדע מול רגש: הסוף להבטחות הריקות
שירותי איתותים או שיטות מסחר רבות
מתבססים על "תחושת בטן" של אנליסט או על מודל שלא עמד בדרישה של Walk Forward ולא נשכח להוסיף את הקורסים שמוכרים לכם "תבניות גרפיות" סובייקטיביות
ה – WFA הוא אובייקטיבי לחלוטין 👍
הוא משתמש במתמטיקה טהורה כדי להוכיח את החוסן ובשפה המקצועית את ה – Robustness של רעיון המסחר
הוא לא מבטיח עושר מהיר
אלא מבטיח לכם סטטיסטיקה של הסתברות
סוחר מקצועי לא מחפש "קסם",
הוא מחפש מערכת עם הסתברות מוכחת 👍
✔️ זהו המדד האמיתי ליושרה של מערכת
כל רעיון מסחר או קורס עם שיטת מסחר כלשהי, כל תוכנת מסחר וכל אינדיקטור שהוא,
חייבים לעבור את הבדיקה של Walk Forward כי זאת הבדיקה היחידה!! שמגלה את היושרה של השיטה/של הרעיון/של התוכנה
סיכום:
אל תסחרו בעיניים עצומות 👍
קורסים ותוכנות יכולים לתת לכם רעיונות,
אבל רק Walk Forward Analysis נותן לכם את תעודת הביטוח
בעולם שבו 95% מהסוחרים מפסידים כסף,
ההבדל בין המפסידים למנצחים
הוא לא האינדיקטור שעל הגרף,
אלא הדרך שבה הם אימתו את האסטרטגיה שלהם
המסר הוא פשוט:
אם זה לא עבר Walk Forward,
זה לא אסטרטגיה אלא זה הימור
למי שעדיין לא יודע,
באלגואין אנו פועלים רק עם אסטרטגיות שעברו את בדיקות Walk Forward בהצלחה רבה ויכולות לייצר בשנה תשואות שבין 15% – 50% ויותר 👍